Сравнение CMCX.L с NATO
CMCX.L (CMC Markets plc) is a stock, while NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Over the past year, CMCX.L returned 91.39% vs 20.69% for NATO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCX.L и NATO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCX.L торгуется в GBp, в то время как NATO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCX.L показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 6.13%.
CMCX.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 53.85%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 91.39%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 9.59%
NATO
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCX.L и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 53.85% | 27.16% | -15.46% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 6.13% | 40.20% | 4.92% |
Correlation
The correlation between CMCX.L and NATO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCX.L vs. NATO — Ранг доходности на риск
CMCX.L
NATO
Сравнение CMCX.L c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCX.L | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.19 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 1.32 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 3.19 | +10.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCX.L и NATO
Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки NATO в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCX.L | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -15.79% | -65.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -15.79% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -8.67% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.50% | -3.67% | -36.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 6.49% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCX.L и NATO
CMC Markets plc (CMCX.L) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCX.L | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 7.68% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 16.89% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.98% | 20.32% | +21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.80% | 21.85% | +24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 21.85% | +24.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCX.L и NATO
Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности NATO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 3.00% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCX.L and NATO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор