PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMBFX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMBFX с CDDYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CMBFX (Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - CMBFX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CMBFX returned 1.73%/yr vs 12.68%/yr for CDDYX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CMBFX charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.

Доходность

Сравнение доходности CMBFX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (CMBFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMBFX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции CMBFX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 1.73% против 12.68% соответственно.

CMBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.51%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.73%

CDDYX

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.29%
1 год
21.90%
3 года*
17.08%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMBFX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMBFX
Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund		1.12%5.25%0.95%3.88%-6.65%0.60%4.32%6.39%0.75%3.74%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.83%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Correlation

The correlation between CMBFX and CDDYX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г.

-0.06

The correlation between CMBFX and CDDYX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с CMBFX:
CMBFX с NMTRXCMBFX с GSFTXCMBFX с BATVXCMBFX с MIYCMBFX с SLMCXCMBFX с CTCAXCMBFX с AFB
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с VFIAXCDDYX с FEQIX

Доходность на риск

CMBFX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBFX
Ранг доходности на риск CMBFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBFX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (CMBFX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMBFXCDDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.40

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
3.43

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.43

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.95

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

14.89

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMBFX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMBFX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа CDDYX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBFX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMBFXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.40

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.88

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CMBFX и CDDYX

Максимальная просадка CMBFX за все время составила -10.56%, что меньше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBFX и CDDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMBFXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.56%

-32.74%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-5.51%

+3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.83%

-12.99%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.56%

-16.91%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.56%

-32.74%

+22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-2.77%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.46%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBFX и CDDYX

Текущая волатильность для Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund (CMBFX) составляет 0.67%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что CMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMBFXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.45%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

6.84%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

9.08%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

13.27%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.04%

15.69%

-12.65%

Сравнение комиссий CMBFX и CDDYX

CMBFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBFX и CDDYX

Дивидендная доходность CMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности CDDYX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.94%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
CMBFX
Columbia Oregon Intermediate Municipal Bond Fund		2.49%3.25%2.41%2.05%1.96%2.03%2.47%2.92%2.79%2.78%2.89%2.92%

Часто задаваемые вопросы

CMBFX and CDDYX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDDYX has higher volatility (2.45%) compared to CMBFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, CMBFX dropped -10.56% vs CDDYX's -32.74%.

CMBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMBFX и CDDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор