PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMB1.L с UKDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с UKDV.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Europe Equities funds - CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while UKDV.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.15%/yr vs 4.84%/yr for UKDV.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for UKDV.L.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и UKDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMB1.L торгуется в GBp, в то время как UKDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UKDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у UKDV.L с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции CMB1.L превзошли акции UKDV.L по среднегодовой доходности: 16.15% против 4.84% соответственно.

CMB1.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.61%
6 месяцев
14.36%
С начала года
15.96%
1 год
32.84%
3 года*
27.05%
5 лет*
21.15%
10 лет*
16.15%

UKDV.L

1 день
0.89%
1 месяц
7.56%
6 месяцев
10.02%
С начала года
14.21%
1 год
20.90%
3 года*
15.87%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и UKDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		15.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		14.21%16.89%10.35%5.75%-8.09%14.13%-17.26%32.17%-15.39%3.71%

Correlation

The correlation between CMB1.L and UKDV.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.58

The correlation between CMB1.L and UKDV.L shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMB1.L и UKDV.L

Секторы
CMB1.L
UKDV.L

Финансовые услуги

47.4%
23.8%

Коммунальные услуги

15.6%
4.9%

Промышленность

10.7%
23.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.8%

Энергетика

6.8%

-

Технологии

5.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.0%

Здравоохранение

1.1%
8.2%

Сырьевые материалы

0.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

0.4%
10.9%

Недвижимость

0.3%
13.6%

Финансовые услуги

CMB1.L
47.4%
UKDV.L
23.8%

Коммунальные услуги

CMB1.L
15.6%
UKDV.L
4.9%

Промышленность

CMB1.L
10.7%
UKDV.L
23.7%

Потребительский циклический сектор

CMB1.L
9.6%
UKDV.L
6.8%

Энергетика

CMB1.L
6.8%
UKDV.L

-

Технологии

CMB1.L
5.7%
UKDV.L
1.2%

Коммуникационные услуги

CMB1.L
1.9%
UKDV.L
3.0%

Здравоохранение

CMB1.L
1.1%
UKDV.L
8.2%

Сырьевые материалы

CMB1.L
0.5%
UKDV.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

CMB1.L
0.4%
UKDV.L
10.9%

Недвижимость

CMB1.L
0.3%
UKDV.L
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с UKDV.L:
UKDV.L с IUKD.LUKDV.L с SCHDUKDV.L с VHYG.LUKDV.L с ISF.LUKDV.L с VGOV.LUKDV.L с LDEG.LUKDV.L с VUKE.L

Доходность на риск

CMB1.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UKDV.L
Ранг доходности на риск UKDV.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKDV.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKDV.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKDV.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKDV.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKDV.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMB1.LUKDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.49

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.14

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.98

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

6.70

+4.56

CMB1.L vs. UKDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа UKDV.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и UKDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и UKDV.L

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -56.05%, что больше максимальной просадки UKDV.L в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и UKDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LUKDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.05%

-38.19%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.48%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-13.06%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-18.56%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-38.19%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-7.61%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.11%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и UKDV.L

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) имеют волатильность 3.90% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LUKDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.19%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

14.03%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

14.27%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

15.61%

+4.42%

Сравнение комиссий CMB1.L и UKDV.L

CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии UKDV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и UKDV.L

CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKDV.L
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.20%3.65%3.40%3.65%4.54%3.64%3.27%4.05%4.67%3.78%4.28%3.99%

Часто задаваемые вопросы

CMB1.L and UKDV.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UKDV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UKDV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.30% for UKDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и UKDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор