PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMB1.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMB1.L returned 19.92%/yr vs 14.62%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMB1.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMB1.L показывает доходность 13.66%, а IEDL.L немного ниже – 13.19%.

CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.10%
1 год
34.20%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.86%
С начала года
13.19%
6 месяцев
15.86%
1 год
36.33%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		13.66%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-15.26%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.19%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between CMB1.L and IEDL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between CMB1.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMB1.L и IEDL.L

Секторы
CMB1.L
IEDL.L

Финансовые услуги

45.1%
22.6%

Коммунальные услуги

17.2%
4.5%

Промышленность

10.8%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.2%

Энергетика

8.8%
5.1%

Технологии

4.6%
12.2%

Здравоохранение

1.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.7%

Сырьевые материалы

0.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

0.5%
8.6%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Финансовые услуги

CMB1.L
45.1%
IEDL.L
22.6%

Коммунальные услуги

CMB1.L
17.2%
IEDL.L
4.5%

Промышленность

CMB1.L
10.8%
IEDL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

CMB1.L
10.0%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

CMB1.L
8.8%
IEDL.L
5.1%

Технологии

CMB1.L
4.6%
IEDL.L
12.2%

Здравоохранение

CMB1.L
1.1%
IEDL.L
12.3%

Коммуникационные услуги

CMB1.L
1.1%
IEDL.L
3.7%

Сырьевые материалы

CMB1.L
0.6%
IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

CMB1.L
0.5%
IEDL.L
8.6%

Недвижимость

CMB1.L
0.3%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

CMB1.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMB1.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.68

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.61

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.43

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

12.68

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMB1.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDL.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMB1.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.95

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и IEDL.L

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-34.37%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.54%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-16.23%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-16.28%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.80%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-5.72%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.75%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.06%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

13.48%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

15.30%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

17.59%

+1.93%

Сравнение комиссий CMB1.L и IEDL.L

CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и IEDL.L

CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

CMB1.L and IEDL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор