PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMB1.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.09%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMB1.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции CMB1.L превзошли акции CMU.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 10.79% соответственно.

CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.10%
1 год
34.20%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		13.66%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-12.74%21.01%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between CMB1.L and CMU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г.

0.79

The correlation between CMB1.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMB1.L и CMU.L

Секторы
CMB1.L
CMU.L

Финансовые услуги

45.1%
21.8%

Коммунальные услуги

17.2%
5.8%

Промышленность

10.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Энергетика

8.8%
0.0%

Технологии

4.6%
30.8%

Здравоохранение

1.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.3%

Сырьевые материалы

0.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.5%
5.2%

Недвижимость

0.3%
1.3%

Финансовые услуги

CMB1.L
45.1%
CMU.L
21.8%

Коммунальные услуги

CMB1.L
17.2%
CMU.L
5.8%

Промышленность

CMB1.L
10.8%
CMU.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

CMB1.L
10.0%
CMU.L
10.1%

Энергетика

CMB1.L
8.8%
CMU.L
0.0%

Технологии

CMB1.L
4.6%
CMU.L
30.8%

Здравоохранение

CMB1.L
1.1%
CMU.L
4.2%

Коммуникационные услуги

CMB1.L
1.1%
CMU.L
2.3%

Сырьевые материалы

CMB1.L
0.6%
CMU.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

CMB1.L
0.5%
CMU.L
5.2%

Недвижимость

CMB1.L
0.3%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

CMB1.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMB1.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.98

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.79

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.58

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

9.67

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMB1.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMB1.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.66

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и CMU.L

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что больше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-32.53%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.43%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-11.95%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-21.11%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-31.41%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.18%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-5.80%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.05%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 4.47%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.34%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.44%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.86%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

16.00%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

16.78%

+2.74%

Сравнение комиссий CMB1.L и CMU.L

CMB1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и CMU.L

Ни CMB1.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMB1.L and CMU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for CMB1.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор