Сравнение CMB.MI с MWRD.L
CMB.MI (Cembre S.p.A.) is a stock, while MWRD.L (Amundi Index MSCI World) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB.MI и MWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB.MI торгуется в EUR, в то время как MWRD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWRD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CMB.MI
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 34.35%
- 6 месяцев
- 33.96%
- 1 год
- 65.39%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 35.58%
- 10 лет*
- 25.35%
MWRD.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMB.MI и MWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB.MI Cembre S.p.A. | 34.35% | 69.83% | 16.63% | 26.81% | -6.30% | 88.38% | -17.36% | 23.24% | -3.31% | 2.86% |
MWRD.L Amundi Index MSCI World | 0.00% | 0.00% | -0.25% | 19.99% | -13.98% | 32.66% | 5.77% | 31.36% | -5.45% | 5.48% |
Correlation
The correlation between CMB.MI and MWRD.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB.MI vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск
CMB.MI
MWRD.L
Сравнение CMB.MI c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cembre S.p.A. (CMB.MI) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMB.MI | MWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMB.MI | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CMB.MI и MWRD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB.MI | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB.MI и MWRD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB.MI | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB.MI и MWRD.L
Дивидендная доходность CMB.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как MWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB.MI Cembre S.p.A. | 2.30% | 2.76% | 4.32% | 3.76% | 3.91% | 2.63% | 4.77% | 3.75% | 3.95% | 3.24% | 3.31% | 2.59% |
MWRD.L Amundi Index MSCI World | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMB.MI and MWRD.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB.MI и MWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор