PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMB.MI с BKFKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMB.MI с BKFKY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMB.MI (Cembre S.p.A.) and BKFKY (P/F Bakkafrost) are both stocks. CMB.MI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BKFKY operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CMB.MI returned 46.17%/yr vs 2.20%/yr for BKFKY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CMB.MI и BKFKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Cembre S.p.A. (CMB.MI) и P/F Bakkafrost (BKFKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMB.MI торгуется в EUR, в то время как BKFKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKFKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMB.MI показывает доходность 34.35%, что значительно выше, чем у BKFKY с доходностью 5.85%.

CMB.MI

1 день
-2.29%
1 месяц
5.44%
С начала года
34.35%
6 месяцев
33.96%
1 год
65.39%
3 года*
46.17%
5 лет*
35.58%
10 лет*
25.35%

BKFKY

1 день
0.80%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.85%
6 месяцев
4.90%
1 год
1.91%
3 года*
2.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB.MI и BKFKY

2026 (YTD)2025202420232022
CMB.MI
Cembre S.p.A.		34.35%69.83%16.63%26.81%28.99%
BKFKY
P/F Bakkafrost		5.85%-28.55%24.11%14.72%-9.36%

Correlation

The correlation between CMB.MI and BKFKY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cembre S.p.A.

P/F Bakkafrost

Часто сравнивают с CMB.MI:
CMB.MI с MWRD.LCMB.MI с IWDA.LCMB.MI с ALC.TOCMB.MI с HAL.ASCMB.MI с RCH.TOCMB.MI с LNF.TOCMB.MI с FNV.TO
Часто сравнивают с BKFKY:
BKFKY с LNF.TOBKFKY с RCH.TOBKFKY с LNR.TOBKFKY с ALC.TOBKFKY с ABX.TOBKFKY с FNV.TOBKFKY с IMO.TO

Доходность на риск

CMB.MI vs. BKFKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB.MI
Ранг доходности на риск CMB.MI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB.MI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB.MI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB.MI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB.MI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB.MI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BKFKY
Ранг доходности на риск BKFKY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKFKY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKFKY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKFKY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKFKY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKFKY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB.MI c BKFKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cembre S.p.A. (CMB.MI) и P/F Bakkafrost (BKFKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMB.MIBKFKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.06

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
0.30

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.07

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

0.09

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

0.24

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMB.MI vs. BKFKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB.MI на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BKFKY равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB.MI и BKFKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMB.MIBKFKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.06

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.02

+0.58

Просадки

Сравнение просадок CMB.MI и BKFKY

Максимальная просадка CMB.MI за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки BKFKY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB.MI и BKFKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB.MIBKFKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.64%

-42.91%

-29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.41%

-20.95%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-42.91%

+21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-27.14%

+20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.52%

-17.49%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

8.12%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB.MI и BKFKY

Cembre S.p.A. (CMB.MI) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с P/F Bakkafrost (BKFKY) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CMB.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKFKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB.MIBKFKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

1.36%

+13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.62%

13.75%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.34%

30.88%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.50%

34.67%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.65%

34.67%

-6.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB.MI и BKFKY

Дивидендная доходность CMB.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности BKFKY в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKFKY
P/F Bakkafrost		1.13%2.78%1.39%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMB.MI
Cembre S.p.A.		2.30%2.76%4.32%3.76%3.91%2.63%4.77%3.75%3.95%3.24%3.31%2.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMB.MI и BKFKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cembre S.p.A. и P/F Bakkafrost. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CMB.MI значения в EUR, BKFKY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CMB.MI and BKFKY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB.MI и BKFKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор