Сравнение CMB.MI с HAL.AS
CMB.MI (Cembre S.p.A.) and HAL.AS (HAL Trust) are both stocks. CMB.MI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HAL.AS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CMB.MI returned 25.35%/yr vs 3.12%/yr for HAL.AS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB.MI и HAL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMB.MI показывает доходность 34.35%, что значительно выше, чем у HAL.AS с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции CMB.MI превзошли акции HAL.AS по среднегодовой доходности: 25.35% против 3.12% соответственно.
CMB.MI
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 34.35%
- 6 месяцев
- 33.96%
- 1 год
- 65.39%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 35.58%
- 10 лет*
- 25.35%
HAL.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам CMB.MI и HAL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB.MI Cembre S.p.A. | 34.35% | 69.83% | 16.63% | 26.81% | -6.30% | 88.38% | -17.36% | 23.24% | -3.31% | 61.00% |
HAL.AS HAL Trust | 22.02% | 25.51% | 3.86% | -1.32% | -14.06% | 28.59% | -14.94% | 12.59% | -9.76% | -11.10% |
Correlation
The correlation between CMB.MI and HAL.AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1998 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB.MI vs. HAL.AS — Ранг доходности на риск
CMB.MI
HAL.AS
Сравнение CMB.MI c HAL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cembre S.p.A. (CMB.MI) и HAL Trust (HAL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMB.MI | HAL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 5.51 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 12.07 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMB.MI | HAL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.32 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.71 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CMB.MI и HAL.AS
Максимальная просадка CMB.MI за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки HAL.AS в -55.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB.MI и HAL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB.MI | HAL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -55.60% | -17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.41% | -7.75% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -15.37% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -28.23% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.53% | -42.60% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -4.41% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.52% | -10.82% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 3.56% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB.MI и HAL.AS
Cembre S.p.A. (CMB.MI) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с HAL Trust (HAL.AS) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что CMB.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB.MI | HAL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 4.88% | +10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 13.52% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 17.13% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.50% | 17.20% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 17.77% | +10.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB.MI и HAL.AS
Дивидендная доходность CMB.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности HAL.AS в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB.MI Cembre S.p.A. | 2.30% | 2.76% | 4.32% | 3.76% | 3.91% | 2.63% | 4.77% | 3.75% | 3.95% | 3.24% | 3.31% | 2.59% |
HAL.AS HAL Trust | 2.07% | 2.05% | 2.47% | 2.24% | 2.43% | 1.64% | 2.54% | 1.88% | 2.37% | 2.35% | 3.61% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMB.MI и HAL.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cembre S.p.A. и HAL Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMB.MI and HAL.AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB.MI и HAL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор