Сравнение CMAX.TO с CNQE.TO
CMAX.TO (Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CMAX.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMAX.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMAX.TO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CMAX.TO Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 2.22% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 8.08% |
Correlation
The correlation between CMAX.TO and CNQE.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CMAX.TO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMAX.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.05 | 2.45 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок CMAX.TO и CNQE.TO
Максимальная просадка CMAX.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAX.TO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMAX.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.48% | -18.22% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.40% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -4.14% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMAX.TO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMAX.TO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 33.04% | -23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 33.04% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 33.04% | -23.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMAX.TO и CNQE.TO
Дивидендная доходность CMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMAX.TO Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 0.90% | 0.00% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
CMAX.TO and CNQE.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Hamilton and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для CMAX.TO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор