Сравнение CM.TO с FFH.TO
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CM.TO in Banks - Diversified, FFH.TO in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 15.19%/yr for FFH.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и FFH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 21.34% против 15.19% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
FFH.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам CM.TO и FFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -12.76% | 32.23% | 66.26% | 54.96% | 31.51% | 47.26% | -27.31% | 3.64% | -8.51% | 5.43% |
Correlation
The correlation between CM.TO and FFH.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between CM.TO and FFH.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$146.70B
FFH.TO:
CA$50.62B
CM.TO:
CA$10.53
FFH.TO:
$205.21
CM.TO:
15.07
FFH.TO:
7.89
CM.TO:
1.85
FFH.TO:
0.13
CM.TO:
2.78
FFH.TO:
1.22
CM.TO:
2.51
FFH.TO:
1.40
CM.TO:
CA$53.25B
FFH.TO:
$29.34B
CM.TO:
CA$28.73B
FFH.TO:
$6.18B
CM.TO:
CA$13.01B
FFH.TO:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск
CM.TO
FFH.TO
Сравнение CM.TO c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM.TO | FFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.00 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | -0.12 | +8.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.13 | -0.27 | +31.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и FFH.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, примерно равная максимальной просадке FFH.TO в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и FFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -56.23% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -18.88% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -18.88% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -18.88% | -16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -56.23% | +16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -13.04% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -11.53% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 8.44% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и FFH.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.99% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 17.64% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 22.63% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 23.99% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 25.56% | -5.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и FFH.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FFH.TO в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и FFH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и FFH.TO
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and FFH.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и FFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор