Сравнение CLTC.DE с RAND.DE
CLTC.DE (CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR) and RAND.DE (CoinShares Physical Staked Algorand EUR) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLTC.DE returned -23.64%/yr vs -11.13%/yr for RAND.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLTC.DE charges 1.50%/yr vs 0.00%/yr for RAND.DE.
Доходность
Сравнение доходности CLTC.DE и RAND.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLTC.DE показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -18.89%.
CLTC.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -41.61%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -23.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAND.DE
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -18.89%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -45.18%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLTC.DE и RAND.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLTC.DE CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR | -38.45% | -33.53% | 39.59% | 9.00% | 20.83% |
RAND.DE CoinShares Physical Staked Algorand EUR | -18.89% | -63.34% | 46.73% | 44.34% | -52.23% |
Correlation
The correlation between CLTC.DE and RAND.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between CLTC.DE and RAND.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLTC.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск
CLTC.DE
RAND.DE
Сравнение CLTC.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTC.DE | RAND.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.63 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.93 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTC.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.28 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CLTC.DE и RAND.DE
Максимальная просадка CLTC.DE за все время составила -84.88%, примерно равная максимальной просадке RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTC.DE и RAND.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLTC.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.88% | -86.60% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.63% | -72.75% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.69% | -86.60% | +15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.86% | -82.79% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.45% | -60.08% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | 49.62% | -9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTC.DE и RAND.DE
Текущая волатильность для CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) составляет 11.65%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что CLTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLTC.DE | RAND.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 20.37% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.99% | 51.93% | -15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.87% | 93.35% | -32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.60% | 92.49% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.60% | 92.49% | -16.89% |
Сравнение комиссий CLTC.DE и RAND.DE
CLTC.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTC.DE и RAND.DE
Ни CLTC.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLTC.DE and RAND.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAND.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAND.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for CLTC.DE.
Their fees differ too: 1.50% for CLTC.DE and 0.00% for RAND.DE.
Подберите оптимальное распределение для CLTC.DE и RAND.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор