Сравнение CLTC.DE с CBOL
CLTC.DE (CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - CLTC.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CLTC.DE charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности CLTC.DE и CBOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLTC.DE торгуется в EUR, в то время как CBOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLTC.DE показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -0.53%.
CLTC.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -41.61%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -23.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLTC.DE и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLTC.DE CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR | -38.45% | -19.22% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -0.53% | -3.61% |
Correlation
The correlation between CLTC.DE and CBOL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLTC.DE vs. CBOL — Ранг доходности на риск
CLTC.DE
CBOL
Сравнение CLTC.DE c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTC.DE | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTC.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.98 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CLTC.DE и CBOL
Максимальная просадка CLTC.DE за все время составила -84.88%, что больше максимальной просадки CBOL в -6.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTC.DE и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLTC.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.88% | -6.80% | -78.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.86% | -4.24% | -80.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.45% | -3.69% | -61.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTC.DE и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLTC.DE | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.87% | 6.51% | +54.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.60% | 6.51% | +69.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.60% | 6.51% | +69.09% |
Сравнение комиссий CLTC.DE и CBOL
CLTC.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTC.DE и CBOL
CLTC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
CLTC.DE CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLTC.DE and CBOL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for CLTC.DE.
CLTC.DE is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: CoinShares and Calamos. Their fees differ too: 1.50% for CLTC.DE and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для CLTC.DE и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор