PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTC.DE с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTC.DE с BTRN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLTC.DE (CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. CLTC.DE is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, CLTC.DE returned -47.46% vs -16.00% for BTRN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CLTC.DE charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.

Доходность

Сравнение доходности CLTC.DE и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLTC.DE торгуется в EUR, в то время как BTRN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTRN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLTC.DE показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -7.51%.

CLTC.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-15.63%
С начала года
-38.45%
6 месяцев
-41.61%
1 год
-47.46%
3 года*
-23.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.70%
1 месяц
-11.74%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-16.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTC.DE и BTRN

2026 (YTD)20252024
CLTC.DE
CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR		-38.45%-33.53%22.76%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-7.51%-7.56%10.39%

Correlation

The correlation between CLTC.DE and BTRN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с CLTC.DE:
CLTC.DE с ETHC.DECLTC.DE с BITC.ASCLTC.DE с CTEN.DECLTC.DE с BOLD.DECLTC.DE с BTIC.DECLTC.DE с CCHA.DECLTC.DE с CETH.DE
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с BCDFBTRN с ETHDBTRN с BTCZBTRN с BITOBTRN с ARKBBTRN с BITX

Доходность на риск

CLTC.DE vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTC.DE
Ранг доходности на риск CLTC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTC.DE c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTC.DEBTRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.79

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-1.03

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.87

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.65

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.07

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTC.DE vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTC.DE на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTRN равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTC.DE и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTC.DEBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.08

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CLTC.DE и BTRN

Максимальная просадка CLTC.DE за все время составила -84.88%, что больше максимальной просадки BTRN в -37.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTC.DE и BTRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTC.DEBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.88%

-37.91%

-46.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.63%

-24.89%

-38.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.86%

-24.37%

-60.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.45%

-15.14%

-50.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.63%

14.97%

+24.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTC.DE и BTRN

CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CLTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTC.DEBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

7.00%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.99%

11.37%

+24.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.87%

20.41%

+40.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.60%

31.74%

+43.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.60%

31.74%

+43.86%

Сравнение комиссий CLTC.DE и BTRN

CLTC.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTC.DE и BTRN

CLTC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%.

ПозицияTTM20252024
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		30.60%27.76%2.56%
CLTC.DE
CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLTC.DE and BTRN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CLTC.DE.

They also come from different issuers: CoinShares and Global X. Their fees differ too: 1.50% for CLTC.DE and 0.95% for BTRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTC.DE и BTRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор