PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с INOC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSA.TO с INOC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CLSA.TO (Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF) and INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds. CLSA.TO is actively managed, while INOC.TO is passively managed. Over the past year, CLSA.TO returned 85.91% vs 22.87% for INOC.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CLSA.TO charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for INOC.TO.

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и INOC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у INOC.TO с доходностью 11.06%.

CLSA.TO

1 день
0.06%
1 месяц
9.46%
С начала года
33.59%
6 месяцев
35.01%
1 год
85.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INOC.TO

1 день
0.42%
1 месяц
3.00%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.42%
1 год
22.87%
3 года*
17.37%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и INOC.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		33.59%57.14%
INOC.TO
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF		11.06%17.61%

Correlation

The correlation between CLSA.TO and INOC.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с LBS.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с SPLT.TOCLSA.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с INOC.TO:
INOC.TO с PXC.TOINOC.TO с HCAL.TOINOC.TO с XCV.TOINOC.TO с HXCN.TOINOC.TO с CFOU.TOINOC.TO с HCA.TOINOC.TO с TCLV.TO

Доходность на риск

CLSA.TO vs. INOC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
INOC.TO
Ранг доходности на риск INOC.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOC.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOC.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOC.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOC.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOC.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c INOC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSA.TOINOC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.86
1.93

+3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.58
2.76

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.37

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.01

2.49

+5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.31

8.54

+25.77

CLSA.TO vs. INOC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 5.86, что выше коэффициента Шарпа INOC.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и INOC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и INOC.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки INOC.TO в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и INOC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSA.TOINOC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-39.65%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.22%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.05%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-4.15%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.69%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и INOC.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSA.TOINOC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.11%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

8.83%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

11.88%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

13.40%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.51%

+0.88%

Сравнение комиссий CLSA.TO и INOC.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии INOC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и INOC.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности INOC.TO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		9.72%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INOC.TO
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF		1.16%1.66%1.61%2.04%1.82%1.81%2.03%1.89%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CLSA.TO and INOC.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLSA.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLSA.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and Global X. Their fees differ too: 0.60% for CLSA.TO and 0.76% for INOC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSA.TO и INOC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор