Сравнение CLOD.DE с FWEA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).
CLOD.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOD.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CLOD.DE и FWEA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLOD.DE и FWEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOD.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | 0.61% | 1.72% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | -1.81% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CLOD.DE показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью -1.81%.
CLOD.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWEA.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOD.DE и FWEA.DE
CLOD.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CLOD.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск
CLOD.DE
FWEA.DE
Сравнение CLOD.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOD.DE | FWEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.23 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.74 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.10 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 8.67 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOD.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.22 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CLOD.DE и FWEA.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD.DE и FWEA.DE
Дивидендная доходность CLOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CLOD.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | 2.56% | 1.79% |
FWEA.DE Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLOD.DE и FWEA.DE
Максимальная просадка CLOD.DE за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD.DE и FWEA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLOD.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -17.48% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -11.84% | +11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.24% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.92% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.08% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD.DE и FWEA.DE
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) составляет 0.38%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что CLOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLOD.DE | FWEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 5.19% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 8.61% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 14.93% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 12.65% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 12.65% | -11.35% |