PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOD.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOD.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE).

CLOD.DE и CLOA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOD.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. CLOA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOD.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOD.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		0.61%1.72%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.35%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, CLOD.DE показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 0.35%.

CLOD.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.52%
1 год
2.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOA.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CLOD.DE:
CLOD.DE с SPPC.DECLOD.DE с EAAA.DECLOD.DE с EUCL.DECLOD.DE с JAAE.DECLOD.DE с JCL0.DECLOD.DE с CHSJ.DECLOD.DE с LAAA.DE
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DE

Сравнение комиссий CLOD.DE и CLOA.DE

И CLOD.DE, и CLOA.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CLOD.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOD.DE
Ранг доходности на риск CLOD.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOD.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOD.DECLOA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.00

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.92

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

6.58

-3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

21.81

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOD.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOD.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOD.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOD.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.00

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.99

-0.40

Корреляция

Корреляция между CLOD.DE и CLOA.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOD.DE и CLOA.DE

Дивидендная доходность CLOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как CLOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		2.56%1.79%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLOD.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка CLOD.DE за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD.DE и CLOA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOD.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-0.49%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.45%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.23%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.09%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.14%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOD.DE и CLOA.DE

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) имеют волатильность 0.38% и 0.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOD.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.39%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

0.90%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

1.48%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

1.43%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.30%

1.43%

-0.13%