PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE).

CLOA.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.35%2.88%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.26%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 1.26%.

CLOA.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.26%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с CLOD.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD

Сравнение комиссий CLOA.DE и IQSA.DE

CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CLOA.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOA.DEIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.96

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.38

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.58

1.97

+4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.81

8.44

+13.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IQSA.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOA.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.96

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.83

+1.16

Корреляция

Корреляция между CLOA.DE и IQSA.DE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и IQSA.DE

Ни CLOA.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и IQSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOA.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-34.11%

+33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-13.18%

+12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.17%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-4.47%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

1.94%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.39%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOA.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

5.04%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

8.93%

-8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

16.77%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

14.68%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

16.83%

-15.40%