PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLOA.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).

CLOA.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		0.35%2.88%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-1.81%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью -1.81%.

CLOA.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
2.74%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с CLOD.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий CLOA.DE и FWEA.DE

CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

CLOA.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOA.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.23

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.74

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.58

2.10

+4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.81

8.67

+13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOA.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.23

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.22

+0.77

Корреляция

Корреляция между CLOA.DE и FWEA.DE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и FWEA.DE

Ни CLOA.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и FWEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLOA.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-17.48%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-11.84%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-5.24%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-1.92%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

2.08%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.39%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLOA.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

5.19%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

8.61%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

14.93%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

12.65%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

12.65%

-11.22%