Сравнение CLMP.L с MWOZ.L
CLMP.L (HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - CLMP.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, CLMP.L returned 40.87% vs 27.54% for MWOZ.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLMP.L charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности CLMP.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLMP.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLMP.L показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
CLMP.L
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 40.87%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLMP.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLMP.L HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 17.77% | 17.23% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between CLMP.L and MWOZ.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between CLMP.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMP.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
CLMP.L
MWOZ.L
Сравнение CLMP.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMP.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.16 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 16.80 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMP.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.68 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.04 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок CLMP.L и MWOZ.L
Максимальная просадка CLMP.L за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMP.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMP.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -18.50% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.66% | -6.63% | -23.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.71% | -0.15% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -3.16% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 1.64% | +17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMP.L и MWOZ.L
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (CLMP.L) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CLMP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMP.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 2.54% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 7.27% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.49% | 10.29% | +36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.90% | 13.91% | +20.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 13.91% | +20.21% |
Сравнение комиссий CLMP.L и MWOZ.L
CLMP.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMP.L и MWOZ.L
CLMP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLMP.L HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
CLMP.L and MWOZ.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for CLMP.L.
CLMP.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HANetf and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for CLMP.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для CLMP.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор