Сравнение CLIM.L с 500G.L
CLIM.L (Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CLIM.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIM.L returned -1.57%/yr vs 15.05%/yr for 500G.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CLIM.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности CLIM.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLIM.L торгуется в GBP, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLIM.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у 500G.L с доходностью 10.57%.
CLIM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение доходности по годам CLIM.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM.L Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.77% | 5.06% | -1.39% | 4.76% | -13.57% | -8.41% | 8.92% | 3.56% | 1.99% | 0.53% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 5.15% |
Correlation
The correlation between CLIM.L and 500G.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
CLIM.L
500G.L
Сравнение CLIM.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIM.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.51 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.08 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 15.27 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIM.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.76 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.05 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.07 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок CLIM.L и 500G.L
Максимальная просадка CLIM.L за все время составила -25.39%, примерно равная максимальной просадке 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -25.52% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -7.12% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -21.12% | +16.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -21.12% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.66% | -0.22% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -3.29% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.91% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM.L и 500G.L
Текущая волатильность для Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) составляет 1.62%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что CLIM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.65% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 7.13% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 10.55% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 14.31% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 15.54% | -8.01% |
Сравнение комиссий CLIM.L и 500G.L
CLIM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM.L и 500G.L
Ни CLIM.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLIM.L and 500G.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CLIM.L.
CLIM.L is categorized as Global Corporate Bonds, while 500G.L is S&P 500. CLIM.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for CLIM.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для CLIM.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор