PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLILF с GMG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLILF с GMG.AX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CLILF (CapitaLand Investment Limited) and GMG.AX (Goodman Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, GMG.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 3 years, CLILF returned -5.22%/yr vs 19.69%/yr for GMG.AX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLILF и GMG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Goodman Group (GMG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLILF торгуется в USD, в то время как GMG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у GMG.AX с доходностью 7.72%.

CLILF

1 день
0.00%
1 месяц
-12.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
33.67%
1 год
15.00%
3 года*
-5.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMG.AX

1 день
-1.56%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.72%
6 месяцев
14.22%
1 год
3.17%
3 года*
19.69%
5 лет*
8.48%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLILF и GMG.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
CLILF
CapitaLand Investment Limited		6.49%-3.06%-1.09%-23.92%6.00%-1.96%
GMG.AX
Goodman Group		7.72%-5.42%28.55%47.61%-37.57%15.55%

Correlation

The correlation between CLILF and GMG.AX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CapitaLand Investment Limited

Goodman Group

Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с AOO.FCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY
Часто сравнивают с GMG.AX:
GMG.AX с MQG.AXGMG.AX с IVVGMG.AX с TEG.DEGMG.AX с CTPNV.ASGMG.AX с LLC.AXGMG.AX с VTMXGMG.AX с AOO.F

Доходность на риск

CLILF vs. GMG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GMG.AX
Ранг доходности на риск GMG.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMG.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMG.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMG.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMG.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMG.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLILF c GMG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Goodman Group (GMG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLILFGMG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.14

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.44

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.16

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

0.38

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLILF vs. GMG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLILF на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа GMG.AX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLILF и GMG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLILFGMG.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.05

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CLILF и GMG.AX

Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки GMG.AX в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и GMG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLILFGMG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-98.16%

+32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-26.03%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.96%

-38.74%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.74%

-12.72%

-41.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-54.13%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.26%

10.87%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CLILF и GMG.AX

CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Goodman Group (GMG.AX) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLILFGMG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

8.23%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.59%

23.92%

+30.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.76%

28.71%

+34.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.10%

30.09%

+50.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.10%

29.40%

+50.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLILF и GMG.AX

Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности GMG.AX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMG.AX
Goodman Group		0.96%0.97%0.42%1.19%1.73%0.74%0.80%1.17%2.75%3.20%3.48%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLILF и GMG.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Goodman Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CLILF значения в USD, GMG.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

CLILF and GMG.AX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLILF и GMG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор