Сравнение CLILF с COV.PA
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and COV.PA (Covivio SA) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, COV.PA in REIT - Diversified. Over the past 3 years, CLILF returned -5.22%/yr vs 11.98%/yr for COV.PA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и COV.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLILF торгуется в USD, в то время как COV.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COV.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у COV.PA с доходностью -3.96%.
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COV.PA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- -4.10%
- 10 лет*
- 0.77%
Сравнение доходности по годам CLILF и COV.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
COV.PA Covivio SA | -3.96% | 34.42% | 1.10% | -5.08% | -23.90% | -4.70% |
Correlation
The correlation between CLILF and COV.PA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. COV.PA — Ранг доходности на риск
CLILF
COV.PA
Сравнение CLILF c COV.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Covivio SA (COV.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLILF | COV.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLILF | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.01 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CLILF и COV.PA
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки COV.PA в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и COV.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -72.36% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -19.05% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -24.45% | -21.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -26.61% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -25.04% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.26% | 7.52% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и COV.PA
CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Covivio SA (COV.PA) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COV.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | COV.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 6.48% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.59% | 19.87% | +34.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 23.59% | +39.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.10% | 29.53% | +50.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.10% | 31.65% | +48.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и COV.PA
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности COV.PA в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и COV.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Covivio SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLILF and COV.PA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и COV.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор