PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLILF с ASCCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLILF с ASCCY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLILF (CapitaLand Investment Limited) and ASCCY (Asics Corp ADR) are both stocks. CLILF operates in Real Estate - Services (Real Estate), while ASCCY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CLILF returned -5.11%/yr vs 54.90%/yr for ASCCY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLILF и ASCCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Asics Corp ADR (ASCCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у ASCCY с доходностью 17.57%.

CLILF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.23%
С начала года
6.49%
6 месяцев
33.67%
1 год
15.00%
3 года*
-5.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASCCY

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.82%
С начала года
17.57%
6 месяцев
13.17%
1 год
19.30%
3 года*
54.90%
5 лет*
36.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLILF и ASCCY

2026 (YTD)20252024202320222021
CLILF
CapitaLand Investment Limited		6.49%-3.06%-1.09%-23.92%6.00%-1.96%
ASCCY
Asics Corp ADR		17.57%21.77%152.83%43.48%1.37%-11.83%

Correlation

The correlation between CLILF and ASCCY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLILF:

$7.72B

ASCCY:

$19.93B

EPS

CLILF:

SGD 0.05

ASCCY:

¥161.60

Коэффициент P/E

CLILF:

52.17

ASCCY:

27.86

Коэффициент P/S

CLILF:

3.93

ASCCY:

3.63

Коэффициент P/B

CLILF:

0.79

ASCCY:

10.05

Общая выручка (12 мес.)

CLILF:

SGD 2.91B

ASCCY:

¥885.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLILF:

SGD 2.22B

ASCCY:

¥476.81B

EBITDA (12 мес.)

CLILF:

SGD 153.89M

ASCCY:

¥190.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CapitaLand Investment Limited

Asics Corp ADR

Часто сравнивают с CLILF:
CLILF с 0012.HKCLILF с URW.PACLILF с SURYYCLILF с CURBCLILF с 0823.HKCLILF с CHC.AXCLILF с PSPSY
Часто сравнивают с ASCCY:
ASCCY с DECKASCCY с UPROASCCY с FRCOYASCCY с TQQQASCCY с NVDAASCCY с COKEASCCY с GOOG

Доходность на риск

CLILF vs. ASCCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLILF
Ранг доходности на риск CLILF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLILF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLILF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLILF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLILF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLILF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ASCCY
Ранг доходности на риск ASCCY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCCY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCCY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCCY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCCY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCCY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLILF c ASCCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Asics Corp ADR (ASCCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLILFASCCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.39

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.90

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.76

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

1.42

-0.39

CLILF vs. ASCCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLILF на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ASCCY равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLILF и ASCCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLILF и ASCCY

Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, примерно равная максимальной просадке ASCCY в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и ASCCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLILFASCCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-64.92%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.26%

-20.82%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.96%

-27.09%

-18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.74%

-12.05%

-41.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.07%

-18.12%

-25.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.66%

11.17%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CLILF и ASCCY

CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Asics Corp ADR (ASCCY) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLILFASCCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

9.57%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.59%

29.02%

+25.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.76%

41.05%

+21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.89%

44.88%

+35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.89%

47.06%

+32.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLILF и ASCCY

Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности ASCCY в 0.29%

ПозицияTTM20252024
ASCCY
Asics Corp ADR		0.29%0.34%0.69%
CLILF
CapitaLand Investment Limited		3.69%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLILF и ASCCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Asics Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
1.15B
275.23B
(CLILF) Общая выручка
(ASCCY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CLILF значения в SGD, ASCCY значения в JPY

Сравнение рентабельности CLILF и ASCCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CapitaLand Investment Limited и Asics Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
39.6%
51.8%
Активы портфеля
CLILF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

ASCCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 142.55B при выручке в 275.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

CLILF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

ASCCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 61.88B при выручке в 275.23B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

CLILF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.

ASCCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asics Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 47.43B при выручке в 275.23B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

Часто задаваемые вопросы

CLILF and ASCCY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLILF has higher volatility (10.69%) compared to ASCCY (9.57%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs ASCCY's -64.92%.

ASCCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLILF и ASCCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор