PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDL с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLDL с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLDL (Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLDL charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности CLDL и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CLDL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLDL и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.00%3.74%25.41%84.75%-72.32%0.76%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between CLDL and XTAP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between CLDL and XTAP has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CLDL и XTAP

Секторы
CLDL
XTAP

Технологии

94.5%
33.6%

Здравоохранение

5.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

12.2%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

CLDL
94.5%
XTAP
33.6%

Здравоохранение

CLDL
5.5%
XTAP
9.5%

Коммуникационные услуги

CLDL
1.1%
XTAP
10.5%

Сырьевые материалы

CLDL

-

XTAP
1.9%

Потребительский циклический сектор

CLDL

-

XTAP
10.0%

Потребительский защитный сектор

CLDL

-

XTAP
5.3%

Энергетика

CLDL

-

XTAP
4.0%

Финансовые услуги

CLDL

-

XTAP
12.2%

Промышленность

CLDL

-

XTAP
8.5%

Недвижимость

CLDL

-

XTAP
2.0%

Коммунальные услуги

CLDL

-

XTAP
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с CLDL:
CLDL с CLOUCLDL с IYCCLDL с SKYYCLDL с UPROCLDL с TQQQCLDL с USDCLDL с QQQ
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с SPXL

Доходность на риск

CLDL vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDL
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDL c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares (CLDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLDL vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDLXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.80

—

Просадки

Сравнение просадок CLDL и XTAP

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLDLXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.13%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.45%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CLDL и XTAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLDLXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.41%

—

Сравнение комиссий CLDL и XTAP

CLDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDL и XTAP

Дивидендная доходность CLDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CLDL
Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares		0.21%0.26%0.00%0.00%0.00%4.78%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLDL and XTAP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for CLDL.

CLDL has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for CLDL and 0.79% for XTAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLDL и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор