Сравнение CJPU.L с PAJS.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while PAJS.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CJPU.L returned 16.15%/yr vs 9.52%/yr for PAJS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJPU.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CJPU.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,570.62%.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
PAJS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 10,570.62%
- 1 год
- 11,752.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJPU.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.84% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,570.62% | -98.78% | -0.92% | 14.41% | -22.90% | -27.17% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and PAJS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between CJPU.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
PAJS.L
Сравнение CJPU.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -281.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 88.58 | -87.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.21 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 0.45 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и PAJS.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -99.31% | +66.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -99.06% | +86.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -99.06% | +84.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -17.28% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -38.00% | +32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 48.78% | -44.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и PAJS.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеют волатильность 7.14% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 7.45% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 1,130.14% | -1,111.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 27,956.52% | -27,934.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 13,152.81% | -13,134.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13,152.81% | -13,135.69% |
Сравнение комиссий CJPU.L и PAJS.L
CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и PAJS.L
Ни CJPU.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CJPU.L and PAJS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор