Сравнение CJPU.L с JPNL.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJPU.L returned 8.85%/yr vs 8.58%/yr for JPNL.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и JPNL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJPU.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJPU.L показывает доходность 12.44%, а JPNL.L немного ниже – 12.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CJPU.L имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции JPNL.L немного отстают с 8.58%.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
JPNL.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам CJPU.L и JPNL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -13.50% | 24.10% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 12.02% | 26.86% | 5.96% | 18.99% | -15.85% | -0.07% | 13.62% | 17.80% | -14.95% | 25.83% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and JPNL.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.70 |
Over the past year, CJPU.L and JPNL.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
JPNL.L
Сравнение CJPU.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | JPNL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.27 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.42 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и JPNL.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и JPNL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -56.90% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.48% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -14.35% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -32.52% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -32.52% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.93% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -20.69% | +14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.83% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и JPNL.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.17% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 16.49% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 19.93% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 17.69% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.89% | +0.23% |
Сравнение комиссий CJPU.L и JPNL.L
CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и JPNL.L
CJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 0.64% | 0.71% | 0.73% | 1.23% | 1.83% | 1.37% | 1.14% | 2.01% | 1.84% | 1.43% | 1.97% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CJPU.L and JPNL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.
CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while JPNL.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.45% for JPNL.L.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и JPNL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор