Сравнение CJPRY с FRCOY
CJPRY (Central Japan Railway Co) and FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) are both stocks. CJPRY operates in Railroads (Industrials), while FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CJPRY returned -5.00%/yr vs 18.47%/yr for FRCOY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CJPRY и FRCOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CJPRY показывает доходность -25.24%, что значительно ниже, чем у FRCOY с доходностью 37.15%. За последние 10 лет акции CJPRY уступали акциям FRCOY по среднегодовой доходности: -5.00% против 18.47% соответственно.
CJPRY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -9.82%
- С начала года
- -25.24%
- 6 месяцев
- -25.72%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -8.49%
- 10 лет*
- -5.00%
FRCOY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 34.08%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 27.26%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам CJPRY и FRCOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPRY Central Japan Railway Co | -25.24% | 47.89% | -25.84% | 3.96% | -8.21% | -6.15% | -29.44% | -5.23% | 18.00% | 9.48% |
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 37.15% | 7.87% | 37.62% | 21.99% | 6.90% | -36.95% | 50.62% | 17.05% | 27.87% | 12.63% |
Correlation
The correlation between CJPRY and FRCOY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CJPRY:
$19.53B
FRCOY:
$152.56B
CJPRY:
$289.63
FRCOY:
$157.47
CJPRY:
0.04
FRCOY:
0.32
CJPRY:
0.00
FRCOY:
0.01
CJPRY:
0.01
FRCOY:
0.04
CJPRY:
0.00
FRCOY:
0.06
CJPRY:
$2.03T
FRCOY:
$3.70T
CJPRY:
$1.06T
FRCOY:
$1.89T
CJPRY:
$1.06T
FRCOY:
$923.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPRY vs. FRCOY — Ранг доходности на риск
CJPRY
FRCOY
Сравнение CJPRY c FRCOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Japan Railway Co (CJPRY) и Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CJPRY | FRCOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.63 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.90 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CJPRY | FRCOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.34 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.47 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.62 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.50 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CJPRY и FRCOY
Максимальная просадка CJPRY за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки FRCOY в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPRY и FRCOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPRY | FRCOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -57.39% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.95% | -17.59% | -16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.04% | -22.72% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -44.19% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | -57.39% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.61% | -4.35% | -52.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.71% | -19.25% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 6.70% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPRY и FRCOY
Текущая волатильность для Central Japan Railway Co (CJPRY) составляет 4.86%, в то время как у Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что CJPRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRCOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPRY | FRCOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 10.75% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 24.75% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 34.52% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 30.08% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.05% | 29.94% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPRY и FRCOY
Ни CJPRY, ни FRCOY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPRY Central Japan Railway Co | 0.00% | 0.40% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.73% | 0.55% |
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.90% | 0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CJPRY и FRCOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Japan Railway Co и Fast Retailing Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CJPRY и FRCOY
CJPRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Japan Railway Co сообщила о валовой прибыли в 201.59B при выручке в 501.11B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
FRCOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
CJPRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Japan Railway Co сообщила об операционной прибыли в 135.86B при выручке в 501.11B, что соответствует операционной рентабельности 27.1%.
FRCOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CJPRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Japan Railway Co сообщила о чистой прибыли в 95.36B при выручке в 501.11B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
FRCOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CJPRY and FRCOY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRCOY has higher volatility (10.75%) compared to CJPRY (4.86%). In terms of maximum drawdown, CJPRY dropped -62.98% vs FRCOY's -57.39%.
FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CJPRY и FRCOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор