PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIWP.DE с RAND.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIWP.DE с RAND.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).

CIWP.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIWP.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 4 мая 2022 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CIWP.DE и RAND.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIWP.DE и RAND.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP		-38.89%-60.70%82.28%43.15%-30.59%
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%

Доходность по периодам

С начала года, CIWP.DE показывает доходность -38.89%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -17.13%.

CIWP.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-38.89%
6 месяцев
-54.64%
1 год
-47.25%
3 года*
-18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Uniswap EUR ETP

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Часто сравнивают с CIWP.DE:
CIWP.DE с CTEN.DECIWP.DE с CETH.DECIWP.DE с CSDA.DECIWP.DE с CPYG.DECIWP.DE с CCHA.DECIWP.DE с CSSC.DECIWP.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с CPYG.DERAND.DE с VETH.DE

Сравнение комиссий CIWP.DE и RAND.DE

CIWP.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%.

CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

CIWP.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIWP.DE
Ранг доходности на риск CIWP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIWP.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIWP.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIWP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIWP.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIWP.DERAND.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

-0.47

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

-0.23

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.53

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

-0.89

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIWP.DE vs. RAND.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIWP.DE на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAND.DE равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIWP.DE и RAND.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIWP.DERAND.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

-0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

-0.29

+0.09

Корреляция

Корреляция между CIWP.DE и RAND.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIWP.DE и RAND.DE

Ни CIWP.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CIWP.DE и RAND.DE

Максимальная просадка CIWP.DE за все время составила -84.45%, примерно равная максимальной просадке RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIWP.DE и RAND.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CIWP.DERAND.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.45%

-86.60%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.24%

-72.75%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.40%

-82.42%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.55%

-59.06%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.79%

43.20%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CIWP.DE и RAND.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) составляет 16.06%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что CIWP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIWP.DERAND.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.06%

24.86%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.64%

67.03%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.30%

98.91%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.56%

93.48%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.56%

93.48%

+2.08%