Сравнение CIRC.DE с IUSD.DE
CIRC.DE (Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating) and IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - CIRC.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CIRC.DE returned 5.99%/yr vs 15.20%/yr for IUSD.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIRC.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for IUSD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CIRC.DE и IUSD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIRC.DE показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у IUSD.DE с доходностью 20.34%.
CIRC.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам CIRC.DE и IUSD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CIRC.DE Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating | 6.63% | -1.18% | 4.92% | 11.59% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 9.73% |
Correlation
The correlation between CIRC.DE and IUSD.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between CIRC.DE and IUSD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIRC.DE vs. IUSD.DE — Ранг доходности на риск
CIRC.DE
IUSD.DE
Сравнение CIRC.DE c IUSD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating (CIRC.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIRC.DE | IUSD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 7.08 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 22.57 | -19.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIRC.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.74 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CIRC.DE и IUSD.DE
Максимальная просадка CIRC.DE за все время составила -25.21%, что больше максимальной просадки IUSD.DE в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIRC.DE и IUSD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIRC.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.21% | -23.82% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -4.81% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -22.97% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -0.49% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -3.61% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.51% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIRC.DE и IUSD.DE
Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating (CIRC.DE) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеют волатильность 3.89% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIRC.DE | IUSD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.98% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 9.09% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 12.41% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 23.09% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.93% | -0.79% |
Сравнение комиссий CIRC.DE и IUSD.DE
CIRC.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IUSD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIRC.DE и IUSD.DE
CIRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRC.DE Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
CIRC.DE and IUSD.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIRC.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIRC.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
CIRC.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Davy and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CIRC.DE and 0.60% for IUSD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CIRC.DE и IUSD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор