Сравнение CIRC.DE с ISPA.DE
CIRC.DE (Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - CIRC.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CIRC.DE returned 5.99%/yr vs 18.65%/yr for ISPA.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIRC.DE charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности CIRC.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIRC.DE показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%.
CIRC.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам CIRC.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CIRC.DE Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating | 6.63% | -1.18% | 4.92% | 11.59% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 11.50% |
Correlation
The correlation between CIRC.DE and ISPA.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between CIRC.DE and ISPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIRC.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
CIRC.DE
ISPA.DE
Сравнение CIRC.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating (CIRC.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIRC.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.62 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 8.10 | -7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 28.73 | -25.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIRC.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.35 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.68 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CIRC.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка CIRC.DE за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIRC.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIRC.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.21% | -38.91% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -3.63% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -15.10% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -1.09% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -4.46% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.03% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIRC.DE и ISPA.DE
Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating (CIRC.DE) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CIRC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIRC.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 2.62% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 6.51% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 8.77% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 12.00% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 14.79% | +1.35% |
Сравнение комиссий CIRC.DE и ISPA.DE
CIRC.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIRC.DE и ISPA.DE
CIRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRC.DE Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
CIRC.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIRC.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIRC.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
CIRC.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index. They also come from different issuers: Davy and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CIRC.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для CIRC.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор