Сравнение CINT.TO с THE.TO
CINT.TO (CIBC International Equity ETF) and THE.TO (TD International Equity CAD Hedged Index ETF) are both International Equity funds. CINT.TO is actively managed, while THE.TO is passively managed. Over the past 5 years, CINT.TO returned 2.60%/yr vs 12.61%/yr for THE.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINT.TO и THE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINT.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у THE.TO с доходностью 11.99%.
CINT.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 5.69%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
THE.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам CINT.TO и THE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINT.TO CIBC International Equity ETF | 5.69% | 2.86% | 6.50% | 15.15% | -18.71% | 11.57% | 8.40% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 11.99% | 21.73% | 12.55% | 18.49% | -7.02% | 16.77% | 14.89% |
Correlation
The correlation between CINT.TO and THE.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | 0.49 |
Over the past year, CINT.TO and THE.TO have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINT.TO vs. THE.TO — Ранг доходности на риск
CINT.TO
THE.TO
Сравнение CINT.TO c THE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC International Equity ETF (CINT.TO) и TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINT.TO | THE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.65 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 10.26 | -8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINT.TO и THE.TO
Максимальная просадка CINT.TO за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки THE.TO в -32.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINT.TO и THE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINT.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -32.08% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -9.47% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | -14.69% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -15.55% | -14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.40% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -3.69% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.44% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINT.TO и THE.TO
CIBC International Equity ETF (CINT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CINT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINT.TO | THE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.97% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 10.62% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 12.76% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.20% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 17.11% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINT.TO и THE.TO
Дивидендная доходность CINT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности THE.TO в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINT.TO CIBC International Equity ETF | 0.96% | 1.01% | 1.08% | 1.19% | 1.10% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.35% | 2.57% | 2.73% | 2.65% | 3.46% | 2.20% | 2.47% | 2.52% | 3.52% | 2.87% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CINT.TO and THE.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CIBC and TD.
Подберите оптимальное распределение для CINT.TO и THE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор