PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CINF.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CINF.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CINF.TO (CI Global Infrastructure Private Pool) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CINF.TO returned 12.27%/yr vs 6.28%/yr for ZWU.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CINF.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Infrastructure Private Pool (CINF.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CINF.TO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 11.82%.

CINF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
13.06%
С начала года
17.22%
1 год
21.00%
3 года*
16.67%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
10.62%
С начала года
11.82%
1 год
15.75%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CINF.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CINF.TO
CI Global Infrastructure Private Pool		17.22%12.54%16.53%5.27%5.03%13.56%7.55%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.82%13.18%10.97%-2.79%-3.88%15.80%6.38%

Correlation

The correlation between CINF.TO and ZWU.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2020 г.

0.45

The correlation between CINF.TO and ZWU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CINF.TO и ZWU.TO

Секторы
CINF.TO
ZWU.TO

Коммунальные услуги

40.5%
51.0%

Промышленность

31.2%

-

Энергетика

16.7%
23.8%

Недвижимость

9.8%

-

Коммуникационные услуги

1.8%
19.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

CINF.TO
40.5%
ZWU.TO
51.0%

Промышленность

CINF.TO
31.2%
ZWU.TO

-

Энергетика

CINF.TO
16.7%
ZWU.TO
23.8%

Недвижимость

CINF.TO
9.8%
ZWU.TO

-

Коммуникационные услуги

CINF.TO
1.8%
ZWU.TO
19.7%

Сырьевые материалы

CINF.TO

-

ZWU.TO

-

Потребительский циклический сектор

CINF.TO

-

ZWU.TO

-

Потребительский защитный сектор

CINF.TO

-

ZWU.TO

-

Финансовые услуги

CINF.TO

-

ZWU.TO
5.3%

Здравоохранение

CINF.TO

-

ZWU.TO

-

Технологии

CINF.TO

-

ZWU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Infrastructure Private Pool

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с CINF.TO:
CINF.TO с UTIL.TOCINF.TO с CMNY.TOCINF.TO с EHE.TOCINF.TO с HUTL.TOCINF.TO с XUT.TOCINF.TO с VXM-B.TOCINF.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

CINF.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF.TO
Ранг доходности на риск CINF.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CINF.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CINF.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Infrastructure Private Pool (CINF.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CINF.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.94

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.79

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.25

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

8.68

+3.06

CINF.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CINF.TO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CINF.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка CINF.TO за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CINF.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-37.41%

+25.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-4.86%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-12.23%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.27%

-23.36%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.16%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-5.34%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.82%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CINF.TO и ZWU.TO

Текущая волатильность для CI Global Infrastructure Private Pool (CINF.TO) составляет 1.85%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CINF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CINF.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

3.37%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.75%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

8.16%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

10.56%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

14.20%

-2.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность CINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CINF.TO
CI Global Infrastructure Private Pool		2.42%2.80%3.06%3.45%3.51%3.56%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.03%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

CINF.TO and ZWU.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CINF.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор