Сравнение CINF.TO с UTIL.TO
CINF.TO (CI Global Infrastructure Private Pool) and UTIL.TO (Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds. CINF.TO is actively managed, while UTIL.TO is passively managed. Over the past 3 years, CINF.TO returned 16.65%/yr vs 15.70%/yr for UTIL.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF.TO и UTIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF.TO показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у UTIL.TO с доходностью 20.32%.
CINF.TO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
UTIL.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CINF.TO и UTIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CINF.TO CI Global Infrastructure Private Pool | 17.05% | 12.54% | 16.53% | 5.27% | 1.07% |
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 20.32% | 19.08% | 8.82% | -1.83% | -11.68% |
Correlation
The correlation between CINF.TO and UTIL.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF.TO vs. UTIL.TO — Ранг доходности на риск
CINF.TO
UTIL.TO
Сравнение CINF.TO c UTIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Infrastructure Private Pool (CINF.TO) и Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINF.TO | UTIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 6.24 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 17.25 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINF.TO и UTIL.TO
Максимальная просадка CINF.TO за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки UTIL.TO в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF.TO и UTIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF.TO | UTIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -25.61% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -4.62% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -15.40% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.55% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.67% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.66% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF.TO и UTIL.TO
Текущая волатильность для CI Global Infrastructure Private Pool (CINF.TO) составляет 2.03%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CINF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF.TO | UTIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 2.47% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 8.08% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.56% | 9.57% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 12.45% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.45% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF.TO и UTIL.TO
Дивидендная доходность CINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности UTIL.TO в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF.TO CI Global Infrastructure Private Pool | 2.42% | 2.80% | 3.06% | 3.45% | 3.51% | 3.56% | 2.27% |
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 3.34% | 4.07% | 4.38% | 4.45% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CINF.TO and UTIL.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Global X.
Подберите оптимальное распределение для CINF.TO и UTIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор