Сравнение CIGYX с FAOIX
CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.08%/yr vs 7.35%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности CIGYX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям FAOIX по среднегодовой доходности: 4.08% против 7.35% соответственно.
CIGYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -3.10%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.08%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам CIGYX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | -1.57% | 10.99% | -0.94% | 4.26% | -30.89% | 3.39% | 22.61% | 34.70% | -16.45% | 37.85% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between CIGYX and FAOIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between CIGYX and FAOIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGYX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
CIGYX
FAOIX
Сравнение CIGYX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIGYX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.34 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.59 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIGYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.27 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.22 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.32 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CIGYX и FAOIX
Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -59.86% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -7.28% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -13.98% | -8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -36.33% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | -36.33% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -5.85% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -14.20% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 4.00% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGYX и FAOIX
AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 0.00% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 3.97% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 9.14% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 16.73% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.69% | +1.76% |
Сравнение комиссий CIGYX и FAOIX
CIGYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGYX и FAOIX
Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | 0.62% | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.49% | 0.99% | 7.83% | 3.22% | 0.82% | 0.00% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
CIGYX and FAOIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGYX has higher volatility (5.70%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs FAOIX's -59.86%.
CIGYX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGYX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор