PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGIX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGIX с JIJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIGIX (Calamos International Growth Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, CIGIX returned 4.58%/yr vs 10.68%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIGIX charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности CIGIX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Growth Fund (CIGIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGIX показывает доходность 33.67%, что значительно выше, чем у JIJIX с доходностью 25.73%.

CIGIX

1 день
-0.65%
1 месяц
10.79%
С начала года
33.67%
6 месяцев
36.88%
1 год
46.35%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.58%
10 лет*
10.39%

JIJIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.94%
С начала года
25.73%
6 месяцев
27.80%
1 год
38.01%
3 года*
27.11%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGIX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIGIX
Calamos International Growth Fund		33.67%23.11%12.51%15.33%-30.54%-8.98%44.95%13.02%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between CIGIX and JIJIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.92

The correlation between CIGIX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Growth Fund

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с CIGIX:
CIGIX с FIVQXCIGIX с STEZXCIGIX с CIGEXCIGIX с CPLIXCIGIX с CMNIXCIGIX с CHYCIGIX с CIHEX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAX

Доходность на риск

CIGIX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGIX
Ранг доходности на риск CIGIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGIX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Growth Fund (CIGIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGIXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.69

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.34

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.44

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

9.58

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGIX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIJIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGIX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGIXJIJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.69

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CIGIX и JIJIX

Максимальная просадка CIGIX за все время составила -64.46%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGIX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGIXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.46%

-41.80%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-16.01%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-18.04%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.15%

-41.80%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.25%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-11.42%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.08%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGIX и JIJIX

Calamos International Growth Fund (CIGIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) имеют волатильность 9.60% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGIXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

9.86%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

20.56%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

23.22%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

20.48%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

22.10%

-2.12%

Сравнение комиссий CIGIX и JIJIX

CIGIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGIX и JIJIX

Дивидендная доходность CIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности JIJIX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGIX
Calamos International Growth Fund		10.09%13.49%4.54%0.28%0.00%0.33%5.42%0.00%13.25%3.76%0.00%0.13%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CIGIX and JIJIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to CIGIX (9.60%). In terms of maximum drawdown, CIGIX dropped -64.46% vs JIJIX's -41.80%.

CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGIX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор