Сравнение CIF.TO с XBM.TO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and XBM.TO (iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF) are both Energy Equities funds from iShares - CIF.TO tracks the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index while XBM.TO tracks the Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIF.TO returned 12.99%/yr vs 20.17%/yr for XBM.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for XBM.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и XBM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIF.TO показывает доходность 25.20%, что значительно ниже, чем у XBM.TO с доходностью 38.48%. За последние 10 лет акции CIF.TO уступали акциям XBM.TO по среднегодовой доходности: 12.99% против 20.17% соответственно.
CIF.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 12.99%
XBM.TO
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 21.23%
- С начала года
- 38.48%
- 6 месяцев
- 46.72%
- 1 год
- 119.30%
- 3 года*
- 29.93%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение доходности по годам CIF.TO и XBM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 25.20% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 5.90% | 17.73% | -0.62% | 23.55% | -5.46% | 2.34% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 38.48% | 50.69% | 5.96% | 2.84% | 3.69% | 32.04% | 31.54% | 9.93% | -22.39% | 32.45% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and XBM.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов CIF.TO и XBM.TO
Секторы
CIF.TO
XBM.TO
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Энергетика
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CIF.TO
XBM.TO
-
Промышленность
CIF.TO
XBM.TO
Энергетика
CIF.TO
XBM.TO
-
Технологии
CIF.TO
XBM.TO
-
Потребительский циклический сектор
CIF.TO
XBM.TO
-
Сырьевые материалы
CIF.TO
-
XBM.TO
Коммуникационные услуги
CIF.TO
-
XBM.TO
-
Потребительский защитный сектор
CIF.TO
-
XBM.TO
-
Финансовые услуги
CIF.TO
-
XBM.TO
-
Здравоохранение
CIF.TO
-
XBM.TO
-
Недвижимость
CIF.TO
-
XBM.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. XBM.TO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
XBM.TO
Сравнение CIF.TO c XBM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF.TO | XBM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.49 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 5.02 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 19.44 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF.TO | XBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 3.37 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.60 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.25 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и XBM.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XBM.TO в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и XBM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | XBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -67.40% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -23.88% | +14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -37.45% | +17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -40.57% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -57.24% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -3.17% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -25.80% | +20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 6.16% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и XBM.TO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 5.85%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF (XBM.TO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | XBM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 13.03% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 29.68% | -17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 35.62% | -20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 33.06% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 32.66% | -15.97% |
Сравнение комиссий CIF.TO и XBM.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XBM.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и XBM.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XBM.TO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.77% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
XBM.TO iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF | 0.62% | 0.86% | 1.25% | 2.09% | 4.83% | 3.01% | 1.81% | 3.71% | 3.43% | 1.63% | 2.42% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and XBM.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBM.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBM.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while XBM.TO tracks Morningstar Can Natural Resource NR CAD. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.60% for XBM.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и XBM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор