PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR.L с FTEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR.L с FTEU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and FTEU.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both exchange-traded funds - CIBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while FTEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR.L returned 14.58%/yr vs 10.57%/yr for FTEU.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CIBR.L charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for FTEU.L.

Доходность

Сравнение доходности CIBR.L и FTEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR.L показывает доходность 25.03%, что значительно выше, чем у FTEU.L с доходностью 12.33%.

CIBR.L

1 день
-2.60%
1 месяц
28.57%
С начала года
25.03%
6 месяцев
21.20%
1 год
21.45%
3 года*
25.30%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

FTEU.L

1 день
0.25%
1 месяц
2.06%
С начала года
12.33%
6 месяцев
16.13%
1 год
32.73%
3 года*
25.79%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR.L и FTEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		25.03%7.58%18.96%40.83%-27.53%19.58%35.46%
FTEU.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.33%57.74%2.77%16.49%-18.83%11.78%25.26%

Correlation

The correlation between CIBR.L and FTEU.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.47

The correlation between CIBR.L and FTEU.L shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR.L и FTEU.L

Секторы
CIBR.L
FTEU.L

Технологии

95.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.7%

Промышленность

1.8%
27.4%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

10.8%

Финансовые услуги

-

10.6%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Технологии

CIBR.L
95.6%
FTEU.L
6.0%

Коммуникационные услуги

CIBR.L
2.6%
FTEU.L
3.7%

Промышленность

CIBR.L
1.8%
FTEU.L
27.4%

Сырьевые материалы

CIBR.L

-

FTEU.L
7.5%

Потребительский циклический сектор

CIBR.L

-

FTEU.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

CIBR.L

-

FTEU.L
5.3%

Энергетика

CIBR.L

-

FTEU.L
10.8%

Финансовые услуги

CIBR.L

-

FTEU.L
10.6%

Здравоохранение

CIBR.L

-

FTEU.L
5.2%

Недвижимость

CIBR.L

-

FTEU.L
6.0%

Коммунальные услуги

CIBR.L

-

FTEU.L
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с CIBR.L:
CIBR.L с CIBRCIBR.L с LOCK.LCIBR.L с ARKKCIBR.L с IUIT.LCIBR.L с IITU.LCIBR.L с SILG.LCIBR.L с VUAG.L
Часто сравнивают с FTEU.L:
FTEU.L с SPYFTEU.L с FBT.LFTEU.L с FDN.LFTEU.L с FDNU.LFTEU.L с CS1.LFTEU.L с LCPE.LFTEU.L с EEIP.L

Доходность на риск

CIBR.L vs. FTEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FTEU.L
Ранг доходности на риск FTEU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEU.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEU.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR.L c FTEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBR.LFTEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.90

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.60

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.85

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

10.09

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR.L vs. FTEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FTEU.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR.L и FTEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBR.LFTEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.90

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CIBR.L и FTEU.L

Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FTEU.L в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и FTEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBR.LFTEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-46.61%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-11.42%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-15.66%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-38.49%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.03%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-10.34%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

3.24%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR.L и FTEU.L

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FTEU.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBR.LFTEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

5.53%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

14.10%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

17.14%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

20.22%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

19.86%

+4.32%

Сравнение комиссий CIBR.L и FTEU.L

CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTEU.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR.L и FTEU.L

Ни CIBR.L, ни FTEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CIBR.L and FTEU.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FTEU.L.

CIBR.L is categorized as Technology Equities, while FTEU.L is Europe Equities. CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while FTEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.60% for CIBR.L and 0.80% for FTEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR.L и FTEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор