PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHT с FTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHT с FTS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHT (Chunghwa Telecom Co., Ltd.) and FTS (Fortis Inc) are both stocks. CHT operates in Telecom Services (Communication Services), while FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CHT returned 5.33%/yr vs 10.08%/yr for FTS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHT и FTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) и Fortis Inc (FTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHT показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у FTS с доходностью 14.85%. За последние 10 лет акции CHT уступали акциям FTS по среднегодовой доходности: 5.33% против 10.08% соответственно.

CHT

1 день
1.78%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
4.29%
С начала года
5.39%
1 год
-0.91%
3 года*
8.44%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.33%

FTS

1 день
2.03%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
15.38%
С начала года
14.85%
1 год
28.63%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.98%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHT и FTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHT
Chunghwa Telecom Co., Ltd.		5.39%14.87%0.20%11.05%-10.00%13.48%8.57%7.35%5.63%16.48%
FTS
Fortis Inc		14.85%29.62%5.81%7.38%-13.69%22.73%1.91%29.00%-5.86%24.45%

Correlation

The correlation between CHT and FTS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHT:

$32.81B

FTS:

$29.87B

EPS

CHT:

NT$37.29

FTS:

CA$3.33

Коэффициент P/E

CHT:

36.47

FTS:

24.71

Коэффициент PEG

CHT:

18.16

FTS:

3.60

Коэффициент P/S

CHT:

5.87

FTS:

3.65

Коэффициент P/B

CHT:

2.75

FTS:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

CHT:

NT$181.55B

FTS:

CA$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHT:

NT$65.41B

FTS:

CA$7.44B

EBITDA (12 мес.)

CHT:

NT$67.40B

FTS:

CA$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chunghwa Telecom Co., Ltd.

Fortis Inc

Часто сравнивают с CHT:
CHT с QQQCHT с BRK-BCHT с TSMCHT с MSFTCHT с RITMCHT с SRCHT с VOO
Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с TAC

Доходность на риск

CHT vs. FTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHT
Ранг доходности на риск CHT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHT c FTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) и Fortis Inc (FTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHTFTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.08

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.98

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.62

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

11.48

-11.63

CHT vs. FTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FTS равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHT и FTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHT и FTS

Максимальная просадка CHT за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки FTS в -34.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHT и FTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHTFTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.66%

-34.36%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-6.23%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.03%

-14.46%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.69%

-29.96%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.69%

-34.36%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

0.00%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.79%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.50%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CHT и FTS

Текущая волатильность для Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) составляет 3.64%, в то время как у Fortis Inc (FTS) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что CHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHTFTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.11%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.19%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

13.84%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.42%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

18.97%

-6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHT и FTS

Дивидендная доходность CHT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FTS в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHT
Chunghwa Telecom Co., Ltd.		3.91%4.00%3.91%3.91%4.35%3.67%3.67%3.91%4.44%3.64%4.32%3.88%
FTS
Fortis Inc		3.13%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHT и FTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chunghwa Telecom Co., Ltd. и Fortis Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.90B
3.39B
(CHT) Общая выручка
(FTS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CHT значения в TWD, FTS значения в CAD

Сравнение рентабельности CHT и FTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chunghwa Telecom Co., Ltd. и Fortis Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.9%
27.6%
Активы портфеля
CHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 699.36M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

CHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 414.17M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

CHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chunghwa Telecom Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 319.57M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

CHT and FTS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTS has higher volatility (5.11%) compared to CHT (3.64%). In terms of maximum drawdown, CHT dropped -45.66% vs FTS's -34.36%.

FTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHT и FTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор