Сравнение CHSR.DE с SELD.DE
CHSR.DE (UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - CHSR.DE tracks the MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHSR.DE returned 5.78%/yr vs 11.33%/yr for SELD.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHSR.DE charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CHSR.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSR.DE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%.
CHSR.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам CHSR.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHSR.DE UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc | 2.12% | 12.43% | 6.02% | 15.54% | -16.93% | 26.11% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 12.58% |
Correlation
The correlation between CHSR.DE and SELD.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between CHSR.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSR.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
CHSR.DE
SELD.DE
Сравнение CHSR.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSR.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.49 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.79 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 16.20 | -14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSR.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.73 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.18 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CHSR.DE и SELD.DE
Максимальная просадка CHSR.DE за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSR.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSR.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -70.30% | +48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -6.72% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.70% | -14.13% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -23.02% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -1.80% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -25.32% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.99% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSR.DE и SELD.DE
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) имеют волатильность 3.98% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSR.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.83% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 9.59% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 11.81% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.87% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 17.42% | -2.89% |
Сравнение комиссий CHSR.DE и SELD.DE
CHSR.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSR.DE и SELD.DE
CHSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSR.DE UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
CHSR.DE and SELD.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSR.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSR.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for SELD.DE.
CHSR.DE tracks MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for CHSR.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CHSR.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор