PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

CHPS.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.14%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

CHPS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
77.53%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий CHPS.TO и HSAV.TO

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

CHPS.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.17

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.22

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

5.32

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

14.57

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSAV.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.78

-1.16

Корреляция

Корреляция между CHPS.TO и HSAV.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-2.18%

-45.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-0.59%

-15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

0.00%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-0.19%

-14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

0.22%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и HSAV.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

0.42%

+11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

0.96%

+23.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

1.37%

+36.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

1.75%

+31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

1.58%

+32.07%