PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с CSH-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS.TO с CSH-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO).

CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и CSH-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и CSH-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		8.14%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		5.61%37.84%34.64%47.82%-24.26%-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у CSH-UN.TO с доходностью 5.61%.

CHPS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
77.53%
3 года*
35.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSH-UN.TO

1 день
4.72%
1 месяц
-4.49%
С начала года
5.61%
6 месяцев
5.31%
1 год
30.23%
3 года*
41.16%
5 лет*
17.80%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Chartwell Retirement Residences

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с CSH-UN.TO:
CSH-UN.TO с SIA.TOCSH-UN.TO с EXE.TOCSH-UN.TO с CRT-UN.TOCSH-UN.TO с HOM-U.TOCSH-UN.TO с VFV.TOCSH-UN.TO с FFN.TOCSH-UN.TO с L.TO

Доходность на риск

CHPS.TO vs. CSH-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CSH-UN.TO
Ранг доходности на риск CSH-UN.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c CSH-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOCSH-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.40

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.10

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.98

2.49

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.68

8.51

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. CSH-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа CSH-UN.TO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и CSH-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOCSH-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.40

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Корреляция

Корреляция между CHPS.TO и CSH-UN.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и CSH-UN.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CSH-UN.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSH-UN.TO
Chartwell Retirement Residences		2.91%3.04%4.06%5.22%7.25%5.18%5.45%4.30%4.29%3.52%3.79%4.32%

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и CSH-UN.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки CSH-UN.TO в -79.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и CSH-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS.TOCSH-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-79.53%

+31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-11.88%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.92%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-15.85%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.48%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и CSH-UN.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS.TOCSH-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

9.42%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.89%

15.96%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

21.66%

+16.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

20.92%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

24.23%

+9.42%