PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS-U.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS-U.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both exchange-traded funds - CHPS-U.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. CHPS-U.TO is passively managed, while FINN.NEO is actively managed. Over the past 3 years, CHPS-U.TO returned 48.91%/yr vs 44.22%/yr for FINN.NEO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CHPS-U.TO charges 0.63%/yr vs 1.13%/yr for FINN.NEO.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как FINN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 60.41%, что значительно выше, чем у FINN.NEO с доходностью 40.16%.

CHPS-U.TO

1 день
-1.51%
1 месяц
21.23%
С начала года
60.41%
6 месяцев
57.52%
1 год
126.35%
3 года*
48.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
-0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
40.16%
6 месяцев
41.09%
1 год
70.39%
3 года*
44.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		60.41%51.84%11.58%38.18%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		40.16%26.39%46.12%21.37%

Correlation

The correlation between CHPS-U.TO and FINN.NEO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с HBGD.TOCHPS-U.TO с MTRX.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с CHPS.TOFINN.NEO с FGEP.TOFINN.NEO с QQCC.TOFINN.NEO с FCUV.TO

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOFINN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
3.05

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.71

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.49

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.72

4.98

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.39

18.06

+12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINN.NEO равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

3.05

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.98

-1.43

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и FINN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPS-U.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-25.91%

-27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.21%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.79%

-25.91%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.22%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-4.29%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и FINN.NEO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

7.64%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.63%

18.54%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

23.24%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

23.30%

+16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

23.30%

+16.01%

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и FINN.NEO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и FINN.NEO

Ни CHPS-U.TO, ни FINN.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.00%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHPS-U.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS-U.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS-U.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.

CHPS-U.TO is categorized as Semiconductors, while FINN.NEO is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.63% for CHPS-U.TO and 1.13% for FINN.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS-U.TO и FINN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор