PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с AIGO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS-U.TO с AIGO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS-U.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - CHPS-U.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while AIGO.TO is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS-U.TO returned 126.35% vs 68.32% for AIGO.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CHPS-U.TO charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for AIGO.TO.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и AIGO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как AIGO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 60.41%, что значительно выше, чем у AIGO.TO с доходностью 36.71%.

CHPS-U.TO

1 день
-1.51%
1 месяц
21.23%
С начала года
60.41%
6 месяцев
57.52%
1 год
126.35%
3 года*
48.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIGO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
18.82%
С начала года
36.71%
6 месяцев
36.98%
1 год
68.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и AIGO.TO

2026 (YTD)20252024
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		60.41%51.84%-6.36%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		34.17%30.67%13.43%

Correlation

The correlation between CHPS-U.TO and AIGO.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с HBGD.TOCHPS-U.TO с MTRX.TO
Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с INAI.TOAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с QQQ

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOAIGO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.95

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.65

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.72

4.09

+5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.39

14.25

+16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. AIGO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGO.TO равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и AIGO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOAIGO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.95

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.66

-1.11

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и AIGO.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки AIGO.TO в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и AIGO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPS-U.TOAIGO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-27.05%

-26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-16.77%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.92%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-4.09%

-13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.81%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и AIGO.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOAIGO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.08%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.63%

18.62%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

23.30%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

24.93%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

24.93%

+14.38%

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и AIGO.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AIGO.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и AIGO.TO

CHPS-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.06%0.09%0.49%0.00%0.00%0.00%
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.00%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CHPS-U.TO and AIGO.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGO.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGO.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS-U.TO.

CHPS-U.TO is categorized as Semiconductors, while AIGO.TO is Technology Equities. CHPS-U.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index, while AIGO.TO tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.63% for CHPS-U.TO and 0.60% for AIGO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS-U.TO и AIGO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор