Сравнение CHOLAFIN.NS с FTNT
CHOLAFIN.NS (Cholamandalam Investment and Finance Company Limited) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. CHOLAFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CHOLAFIN.NS returned 28.91%/yr vs 40.75%/yr for FTNT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHOLAFIN.NS и FTNT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHOLAFIN.NS торгуется в INR, в то время как FTNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTNT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHOLAFIN.NS показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 95.04%. За последние 10 лет акции CHOLAFIN.NS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 28.91% против 40.75% соответственно.
CHOLAFIN.NS
- 1 день
- 7.78%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- -0.74%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 28.91%
FTNT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 95.04%
- 6 месяцев
- 86.89%
- 1 год
- 60.01%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 32.90%
- 10 лет*
- 40.75%
Сравнение доходности по годам CHOLAFIN.NS и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | -7.81% | 43.73% | -5.71% | 74.66% | 39.32% | 34.82% | 27.18% | 34.69% | 9.55% | 56.84% |
FTNT Fortinet, Inc. | 95.04% | -11.93% | 66.31% | 20.54% | -24.67% | 146.79% | 42.62% | 55.43% | 75.80% | 36.04% |
Correlation
The correlation between CHOLAFIN.NS and FTNT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHOLAFIN.NS vs. FTNT — Ранг доходности на риск
CHOLAFIN.NS
FTNT
Сравнение CHOLAFIN.NS c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHOLAFIN.NS | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.05 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.39 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHOLAFIN.NS и FTNT
Максимальная просадка CHOLAFIN.NS за все время составила -80.59%, что больше максимальной просадки FTNT в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHOLAFIN.NS и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHOLAFIN.NS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.59% | -48.33% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -29.47% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -37.46% | +8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.67% | -37.46% | +8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | -37.46% | -26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -2.94% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -14.10% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 17.74% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHOLAFIN.NS и FTNT
Текущая волатильность для Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (CHOLAFIN.NS) составляет 11.30%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что CHOLAFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHOLAFIN.NS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 13.59% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | 31.69% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 45.13% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.98% | 43.46% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.96% | 40.39% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHOLAFIN.NS и FTNT
Дивидендная доходность CHOLAFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FTNT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHOLAFIN.NS Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 0.28% | 0.38% | 0.18% | 8.35% | 12.90% | 10.58% | 11.88% | 13.63% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHOLAFIN.NS и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cholamandalam Investment and Finance Company Limited и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHOLAFIN.NS and FTNT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CHOLAFIN.NS и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор