PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHIP.L с JRCD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHIP.L и JRCD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIP.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10.85%.


CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.34%
1 год
29.79%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*

JRCD.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.62%
С начала года
10.85%
6 месяцев
12.95%
1 год
40.39%
3 года*
8.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIP.L и JRCD.L


2026 (YTD)2025202420232022
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc
5.90%23.30%16.51%-99.18%-11.26%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
10.85%18.92%11.42%-17.74%-9.39%

Correlation

The correlation between CHIP.L and JRCD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between CHIP.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

CHIP.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

JRCD.L
Ранг доходности на риск JRCD.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIP.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHIP.LJRCD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

6.29

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

18.82

-9.46

CHIP.L vs. JRCD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIP.L на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа JRCD.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIP.L и JRCD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHIP.LJRCD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.73

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.10

-0.98

Просадки

Сравнение просадок CHIP.L и JRCD.L

Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки JRCD.L в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и JRCD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHIP.LJRCD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-36.64%

-62.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.53%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.23%

-25.39%

-73.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.18%

-1.64%

-97.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.94%

-17.65%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.19%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIP.L и JRCD.L

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеют волатильность 5.76% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHIP.LJRCD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.56%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.22%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

15.10%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

21.38%

+28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.56%

21.38%

+17.18%

Сравнение комиссий CHIP.L и JRCD.L

CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIP.L и JRCD.L

CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%
JRCD.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
0.86%1.35%1.97%1.67%1.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CHIP.L and JRCD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

CHIP.L tracks MSCI China NR USD, while JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for CHIP.L and 0.40% for JRCD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIP.L и JRCD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор