PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHIP.L с CNSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHIP.L и CNSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIP.L показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -7.88%.


CHIP.L

1 день
-3.16%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
-5.98%
С начала года
-1.99%
1 год
14.44%
3 года*
9.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*

CNSG.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-10.43%
С начала года
-7.88%
1 год
-5.02%
3 года*
6.57%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIP.L и CNSG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc
-1.99%23.24%16.52%-18.44%-17.13%1,003.86%28.42%1.09%
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis
-7.88%18.19%20.51%-18.51%-12.26%-17.41%26.99%-17.90%

Correlation

The correlation between CHIP.L and CNSG.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between CHIP.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

CHIP.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIP.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHIP.LCNSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.30

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-0.64

+4.44

CHIP.L vs. CNSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIP.L на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа CNSG.L равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIP.L и CNSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIP.L и CNSG.L

Максимальная просадка CHIP.L за все время составила -98.71%, что больше максимальной просадки CNSG.L в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIP.L и CNSG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHIP.LCNSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.71%

-55.67%

-43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-16.53%

+5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-27.90%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-46.54%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-33.20%

+20.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-29.84%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

7.77%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIP.L и CNSG.L

ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CHIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHIP.LCNSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.09%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.73%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

16.80%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

26.86%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,428.78%

26.00%

+3,402.78%

Сравнение комиссий CHIP.L и CNSG.L

CHIP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CNSG.L в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIP.L и CNSG.L

CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%97.50%0.00%
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis
2.74%2.57%0.85%2.00%1.80%1.35%0.74%

Часто задаваемые вопросы


CHIP.L and CNSG.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and UBS. Their fees differ too: 0.55% for CHIP.L and 0.45% for CNSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIP.L и CNSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор