PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.L с XCHA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CHIN.L tracks the MSCI China NR USD while XCHA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIN.L returned -1.79%/yr vs 2.07%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.L показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 11.44%.

CHIN.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.16%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
—

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.16%
1 год
40.97%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.L и XCHA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		5.71%32.57%14.56%-13.55%-25.21%-9.74%34.99%27.63%-25.21%47.98%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.44%30.08%16.02%-11.00%-24.25%3.24%45.85%40.57%-24.28%35.23%

Correlation

The correlation between CHIN.L and XCHA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.88

The correlation between CHIN.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIN.L и XCHA.L

Секторы
CHIN.L
XCHA.L

Технологии

25.1%
26.9%

Финансовые услуги

14.7%
20.0%

Промышленность

14.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.5%

Сырьевые материалы

10.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.6%

Здравоохранение

5.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.2%

Энергетика

2.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Технологии

CHIN.L
25.1%
XCHA.L
26.9%

Финансовые услуги

CHIN.L
14.7%
XCHA.L
20.0%

Промышленность

CHIN.L
14.6%
XCHA.L
16.5%

Потребительский циклический сектор

CHIN.L
12.8%
XCHA.L
6.5%

Сырьевые материалы

CHIN.L
10.9%
XCHA.L
10.3%

Коммуникационные услуги

CHIN.L
6.5%
XCHA.L
1.6%

Здравоохранение

CHIN.L
5.7%
XCHA.L
4.7%

Потребительский защитный сектор

CHIN.L
4.0%
XCHA.L
7.2%

Энергетика

CHIN.L
2.4%
XCHA.L
3.0%

Коммунальные услуги

CHIN.L
2.3%
XCHA.L
2.8%

Недвижимость

CHIN.L
1.0%
XCHA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с LICHIN.L с RQFI.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с XCNA.LCHIN.L с AH50.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.LXCHA.L с CC1U.L

Доходность на риск

CHIN.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.51

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.44

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

6.69

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

19.41

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа XCHA.L равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.LXCHA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.51

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CHIN.L и XCHA.L

Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки XCHA.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.89%

-50.88%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.23%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-26.84%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.21%

-39.92%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-1.93%

-18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-24.58%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.15%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.L и XCHA.L

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CHIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.13%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.46%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

16.60%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

22.39%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

22.69%

+0.14%

Сравнение комиссий CHIN.L и XCHA.L

CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.L и XCHA.L

Ни CHIN.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIN.L and XCHA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

CHIN.L tracks MSCI China NR USD, while XCHA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор