Сравнение CHIN.L с KSTR.L
CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - CHIN.L tracks the MSCI China NR USD while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIN.L returned -2.63%/yr vs -1.43%/yr for KSTR.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности CHIN.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHIN.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
CHIN.L
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -5.89%
- С начала года
- -2.57%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHIN.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | -2.57% | 32.60% | 14.52% | -13.55% | -25.21% | -11.18% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between CHIN.L and KSTR.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.66 |
The correlation between CHIN.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHIN.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
CHIN.L
KSTR.L
Сравнение CHIN.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHIN.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.37 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.31 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHIN.L и KSTR.L
Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHIN.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -66.67% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -23.57% | +12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -35.82% | +11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.19% | -66.38% | +19.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.64% | -23.57% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.38% | -39.82% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 7.73% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHIN.L и KSTR.L
Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) составляет 7.62%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что CHIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHIN.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 19.71% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 34.05% | -19.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 41.03% | -20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 34.61% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 34.55% | -11.50% |
Сравнение комиссий CHIN.L и KSTR.L
CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHIN.L и KSTR.L
Ни CHIN.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.L ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.01% | 1.19% | 2.38% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHIN.L and KSTR.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHIN.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHIN.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
CHIN.L tracks MSCI China NR USD, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and KraneShares. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор