PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.L с IASH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) are both China Equities funds - CHIN.L tracks the MSCI China NR USD while IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIN.L returned -1.79%/yr vs -1.15%/yr for IASH.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for IASH.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHIN.L торгуется в USD, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.L показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у IASH.L с доходностью 8.43%.

CHIN.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.16%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
—

IASH.L

1 день
-0.70%
1 месяц
1.28%
С начала года
8.43%
6 месяцев
12.74%
1 год
35.66%
3 года*
11.31%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.L и IASH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		5.71%32.57%14.56%-13.55%-25.21%-9.74%34.99%27.63%-25.21%47.98%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.44%26.55%11.04%-14.55%-26.12%3.53%41.86%35.66%-25.48%28.14%

Correlation

The correlation between CHIN.L and IASH.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.83

The correlation between CHIN.L and IASH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIN.L и IASH.L

Секторы
CHIN.L
IASH.L

Технологии

25.1%
31.0%

Финансовые услуги

14.7%
17.8%

Промышленность

14.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.4%

Сырьевые материалы

10.9%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.3%

Здравоохранение

5.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.7%

Энергетика

2.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Технологии

CHIN.L
25.1%
IASH.L
31.0%

Финансовые услуги

CHIN.L
14.7%
IASH.L
17.8%

Промышленность

CHIN.L
14.6%
IASH.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

CHIN.L
12.8%
IASH.L
5.4%

Сырьевые материалы

CHIN.L
10.9%
IASH.L
11.4%

Коммуникационные услуги

CHIN.L
6.5%
IASH.L
1.3%

Здравоохранение

CHIN.L
5.7%
IASH.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

CHIN.L
4.0%
IASH.L
6.7%

Энергетика

CHIN.L
2.4%
IASH.L
3.2%

Коммунальные услуги

CHIN.L
2.3%
IASH.L
3.2%

Недвижимость

CHIN.L
1.0%
IASH.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с LICHIN.L с RQFI.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с XCNA.LCHIN.L с AH50.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с HSTC.LIASH.L с EMIM.LIASH.L с EUNL.DEIASH.L с XCH.TO

Доходность на риск

CHIN.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.LIASH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.15

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.99

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.82

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

14.12

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASH.L равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CHIN.L и IASH.L

Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки IASH.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и IASH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.89%

-51.24%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.36%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-27.85%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.21%

-44.73%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-13.53%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-31.79%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.52%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.L и IASH.L

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) имеют волатильность 6.64% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.48%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.56%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

16.50%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

22.73%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

23.44%

-0.61%

Сравнение комиссий CHIN.L и IASH.L

CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IASH.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.L и IASH.L

Ни CHIN.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHIN.L and IASH.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IASH.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IASH.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

CHIN.L tracks MSCI China NR USD, while IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.40% for IASH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и IASH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор