PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHIN.L с HMCT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.L с HMCT.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - CHIN.L tracks the MSCI China NR USD while HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIN.L returned -2.63%/yr vs -1.83%/yr for HMCT.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.L и HMCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.L показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у HMCT.L с доходностью 0.64%.

CHIN.L

1 день
-3.80%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-2.57%
1 год
14.39%
3 года*
10.18%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—

HMCT.L

1 день
-3.51%
1 месяц
-8.60%
6 месяцев
-2.04%
С начала года
0.64%
1 год
20.07%
3 года*
8.63%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.L и HMCT.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		-2.57%32.60%14.52%-13.55%-25.21%-9.74%34.99%27.63%-23.36%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		0.64%25.91%11.74%-13.89%-25.90%2.76%44.06%34.24%-14.27%

Correlation

The correlation between CHIN.L and HMCT.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between CHIN.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIN.L и HMCT.L

Секторы
CHIN.L
HMCT.L

Технологии

25.9%
32.1%

Финансовые услуги

14.7%
17.5%

Промышленность

14.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.2%

Сырьевые материалы

10.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.3%

Здравоохранение

5.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.7%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Энергетика

2.4%
3.1%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Технологии

CHIN.L
25.9%
HMCT.L
32.1%

Финансовые услуги

CHIN.L
14.7%
HMCT.L
17.5%

Промышленность

CHIN.L
14.6%
HMCT.L
15.3%

Потребительский циклический сектор

CHIN.L
12.3%
HMCT.L
5.2%

Сырьевые материалы

CHIN.L
10.6%
HMCT.L
11.2%

Коммуникационные услуги

CHIN.L
6.3%
HMCT.L
1.3%

Здравоохранение

CHIN.L
5.7%
HMCT.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

CHIN.L
4.1%
HMCT.L
6.7%

Коммунальные услуги

CHIN.L
2.4%
HMCT.L
3.3%

Энергетика

CHIN.L
2.4%
HMCT.L
3.1%

Недвижимость

CHIN.L
1.0%
HMCT.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с RQFI.LCHIN.L с LICHIN.L с XCNA.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с AH50.L
Часто сравнивают с HMCT.L:
HMCT.L с HMCH.LHMCT.L с SPYHMCT.L с RQFI.LHMCT.L с C500.LHMCT.L с AH50.LHMCT.L с XCHA.LHMCT.L с FRCH.L

Доходность на риск

CHIN.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HMCT.L
Ранг доходности на риск HMCT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCT.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCT.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIN.LHMCT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.03

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.52

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.84

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

6.43

-2.91

CHIN.L vs. HMCT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа HMCT.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.L и HMCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIN.L и HMCT.L

Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки HMCT.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и HMCT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.LHMCT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-49.07%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.89%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.03%

-28.42%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.19%

-44.11%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.64%

-19.30%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.38%

-21.48%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.11%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.L и HMCT.L

Текущая волатильность для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) составляет 7.62%, в то время как у HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что CHIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.LHMCT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.41%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

15.23%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

19.40%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

22.71%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

23.80%

-0.75%

Сравнение комиссий CHIN.L и HMCT.L

CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.L и HMCT.L

CHIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%0.00%
HMCT.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.81%1.73%2.03%2.16%1.69%1.12%0.84%1.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CHIN.L and HMCT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

CHIN.L tracks MSCI China NR USD, while HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and HSBC. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.30% for HMCT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и HMCT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор